Il credit default swap nella gestione del rischio di credito. Dinamiche e determinanti dei CDS spread.pdf

Il credit default swap nella gestione del rischio di credito. Dinamiche e determinanti dei CDS spread PDF

Eliana Angelini

- Presentazione- Gli strumenti di gestione del rischio di credito- Il credit default swap (CDS)- La valenza segnaletica dei CDS spread nel mercato del credito- Le determinanti del CDS spread: un’evidenza empirica- Bibliografia

Il lavoro esamina la dinamica dei premi sui credit default swap (CDS) su emittenti sovrani di paesi europei tra gennaio 2005 e luglio 2010. In particolare, viene presa in considerazione la loro relazione di breve e di lungo periodo con i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato dell’area dell’euro e quelli tedeschi, con la diffusione di notizie negative riguardanti i paesi dell Credit Default Swaps (CDS), cosa sono e da quali rischi ti assicura I CDS sono titoli che coprono contro il rischio default di emittenti sul mercato a reddito fisso.

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Note correnti

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Sofi Voighua

Guidone, Fabrizio (A.A. 2009/2010) Credit default swap, indici creditizi e rischio sovrano. Tesi di Laurea in Derivati finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 313.[Master's Degree Thesis] Full text for this thesis not available from the repository.

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Mattio Mazio

Armando Pizzinato Dal Fronte Nuovo Delle Arti Ai Giardini Di Zaira Catalogo Della Mostra La Spezia 20 Ottobre 25 Novembre 2001 PDF Kindle

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Noels Schulzzi

Il credit default swap (CDS) è a tutti gli effetti un contratto derivato di tipo credit derivatives, è dunque uno swap impiegato per trasferire l'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti. Il CDS è sicuramente il derivato creditizio più usato. Tecnicamente è un accordo tra un acquirente (chiamato protection buyer)

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Jason Statham

15 set 2015 ... 10 1.3 Gli indicatori indiretti del rischio di credito. ... 16 2.2 La struttura dei credit default swap. ... 41 2.3.2 Determinanti ed ipotesi. ... 4 GRAFICO 11: Rating impliciti nei CDS e negli spread su titoli italiani (Fonte: Amadei, et al., 2011) . ... relazione d'arbitraggio, la CDS-bond basis, in chiave statica e dinamica.

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Jessica Kolhmann

La misurazione e la gestione del rischio di credito nelle banche ... I credit derivatives, essendo strumenti per una gestione dinamica ed ottimale ... stimare la probabilità di default delle singole posizioni attraverso gli spreads di ... Il credit default swap è un contratto finanziario bilaterale nel quale una parte ... Valore del CDS. La gestione del rischio di credito rappresenta una tematica di particolare ... swap su tassi, in cui la controparte A paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile dalla ... approfittare di un atteso allargamento dei credit spread di un emittente nel medio ... I credit default swaps (CDS, secondo il loro acronimo) rappresentano la ...